Сравнение VLUE с EVUS
VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while EVUS tracks the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VLUE returned 30.42%/yr vs 16.22%/yr for EVUS. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EVUS.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и EVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у EVUS с доходностью 16.03%.
VLUE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 33.37%
- С начала года
- 45.47%
- 1 год
- 77.97%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 14.72%
- Всё время*
- 13.73%
EVUS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $2.14M | $1.38M | |
| $135.27M | $156.40M | $275.81M |
Сравнение доходности по годам VLUE и EVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 45.47% | 32.67% | 7.25% | 5.87% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 16.03% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
Correlation
The correlation between VLUE and EVUS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between VLUE and EVUS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLUE vs. EVUS — Ранг доходности на риск
VLUE
EVUS
Сравнение VLUE c EVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLUE | EVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.40 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.67 | 3.14 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | 13.31 | +15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLUE и EVUS
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и EVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLUE | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -15.65% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -7.72% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -15.65% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -0.11% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -2.67% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.82% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и EVUS
iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLUE | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 3.25% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 8.16% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 10.68% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 12.63% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 12.63% | +7.43% |
Сравнение комиссий VLUE и EVUS
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и EVUS
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности EVUS в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.45% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VLUE and EVUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLUE has higher volatility (6.90%) compared to EVUS (3.25%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs EVUS's -15.65%.
On 3-year performance, VLUE leads with 30.42% vs 16.22% for EVUS. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 30.42% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.
EVUS has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.42% for VLUE.
VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.18% for EVUS.
VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLUE и EVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор