PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с EVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с EVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - VLUE tracks the MSCI USA Value Weighted Index while EVUS tracks the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VLUE returned 34.26%/yr vs 16.03%/yr for EVUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EVUS.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и EVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 49.00%, что значительно выше, чем у EVUS с доходностью 10.23%.

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%

EVUS

1 день
-0.45%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.85%
1 год
22.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и EVUS

2026 (YTD)202520242023
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%4.62%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		10.23%13.31%14.23%3.45%

Correlation

The correlation between VLUE and EVUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.90

The correlation between VLUE and EVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLUE и EVUS

Секторы
VLUE
EVUS

Технологии

44.5%
15.9%

Финансовые услуги

10.4%
19.0%

Здравоохранение

8.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.8%

Промышленность

7.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.1%

Энергетика

3.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.7%

Недвижимость

1.8%
3.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.9%

Технологии

VLUE
44.5%
EVUS
15.9%

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
EVUS
19.0%

Здравоохранение

VLUE
8.5%
EVUS
12.3%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
EVUS
13.1%

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
EVUS
4.8%

Промышленность

VLUE
7.4%
EVUS
11.0%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
EVUS
7.1%

Энергетика

VLUE
3.2%
EVUS
6.8%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
EVUS
3.7%

Недвижимость

VLUE
1.8%
EVUS
3.4%

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
EVUS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с DMXFEVUS с LCTD

Доходность на риск

VLUE vs. EVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c EVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEEVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
2.16

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.86
3.10

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.38

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.17

2.93

+7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.62

12.38

+33.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. EVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа EVUS равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и EVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEEVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

2.16

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.98

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VLUE и EVUS

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и EVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEEVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-15.65%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.72%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-15.65%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.45%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.78%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.83%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и EVUS

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEEVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

2.44%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

7.92%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

10.48%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

12.72%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

12.72%

+7.10%

Сравнение комиссий VLUE и EVUS

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и EVUS

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности EVUS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.55%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and EVUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to EVUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs EVUS's -15.65%.

On 3-year performance, VLUE leads with 34.26% vs 16.03% for EVUS. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 34.26% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

EVUS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.40% for VLUE.

VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index, while EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.18% for EVUS.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и EVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор