Сравнение VLU с ZVU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO).
VLU и ZVU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и ZVU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и ZVU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -9.99% |
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 4.38% | 25.75% | 6.70% | 13.53% | -15.63% | 29.36% | -1.20% | 27.62% | -15.53% |
Разные валюты инструментов
VLU торгуется в USD, в то время как ZVU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZVU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у ZVU.TO с доходностью 4.38%.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
ZVU.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и ZVU.TO
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZVU.TO в 0.33%.
Доходность на риск
VLU vs. ZVU.TO — Ранг доходности на риск
VLU
ZVU.TO
Сравнение VLU c ZVU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | ZVU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.05 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.55 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 10.57 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | ZVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.40 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VLU и ZVU.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и ZVU.TO
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ZVU.TO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 1.50% | 1.62% | 2.13% | 2.55% | 2.45% | 1.89% | 2.38% | 1.97% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и ZVU.TO
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки ZVU.TO в -39.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и ZVU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | ZVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -34.24% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.66% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -20.30% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.66% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.23% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.48% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и ZVU.TO
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.26%, в то время как у BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | ZVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.12% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 12.07% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.35% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.19% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 19.66% | -1.57% |