Сравнение VLU с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
VLU и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.38% соответственно.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и HDV
VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLU vs. HDV — Ранг доходности на риск
VLU
HDV
Сравнение VLU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.60 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 5.27 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VLU и HDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и HDV
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и HDV
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -37.04% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -9.78% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -15.42% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -37.04% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.84% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.09% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.69% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и HDV
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.95% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 7.18% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.80% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 12.80% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.70% | +2.39% |