PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с CSTK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLU is passively managed, while CSTK is actively managed. Over the past year, VLU returned 29.22% vs 26.71% for CSTK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VLU charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.

Доходность

Сравнение доходности VLU и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 11.29%.

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%

CSTK

1 день
0.07%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.04%
1 год
26.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и CSTK

2026 (YTD)2025
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%19.02%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		11.29%18.33%

Correlation

The correlation between VLU and CSTK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.93

The correlation between VLU and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с FUNLCSTK с UDICSTK с ELCVCSTK с VTICSTK с BGIGCSTK с LVDS

Доходность на риск

VLU vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг доходности на риск CSTK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUCSTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.38

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.42

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.02

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

11.85

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTK равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и CSTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.54

-1.72

Просадки

Сравнение просадок VLU и CSTK

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и CSTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-8.87%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.87%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.60%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.28%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.26%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и CSTK

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.25%, в то время как у Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.68%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.45%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.28%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

11.60%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

11.60%

+6.49%

Сравнение комиссий VLU и CSTK

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и CSTK

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CSTK в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.77%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VLU and CSTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSTK has higher volatility (2.68%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs CSTK's -8.87%.

On 1-year performance, VLU leads with 29.22% vs 26.71% for CSTK. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLU has performed better with a 29.22% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.

CSTK has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.62% for VLU.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.35% for CSTK.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и CSTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор