PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLU с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

VLU и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VLU и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и CSTK

2026 (YTD)2025
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		3.13%19.02%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий VLU и CSTK

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Доходность на риск

VLU vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.78

-1.00

Корреляция

Корреляция между VLU и CSTK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и CSTK

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CSTK в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLU и CSTK

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-8.87%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.78%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.26%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.70%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

11.70%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

11.70%

+6.39%