Сравнение VLTCX с VWETX
VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and VWETX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VLTCX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while VWETX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VLTCX returned 1.82%/yr vs 1.21%/yr for VWETX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VLTCX charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VWETX.
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и VWETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLTCX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VWETX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции VWETX по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.21% соответственно.
VLTCX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- 1.82%
VWETX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам VLTCX и VWETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.54% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.84% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
Correlation
The correlation between VLTCX and VWETX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between VLTCX and VWETX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLTCX vs. VWETX — Ранг доходности на риск
VLTCX
VWETX
Сравнение VLTCX c VWETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLTCX | VWETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.31 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и VWETX
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке VWETX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VWETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLTCX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -36.04% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -5.12% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | -13.33% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -34.42% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -36.04% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -19.92% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.26% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.10% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и VWETX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLTCX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.88% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 5.79% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 7.52% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 12.05% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.83% | -0.25% |
Сравнение комиссий VLTCX и VWETX
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWETX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и VWETX
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VWETX в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.63% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.29% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VLTCX and VWETX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VLTCX has higher volatility (2.01%) compared to VWETX (1.88%). In terms of maximum drawdown, VLTCX dropped -34.56% vs VWETX's -36.04%.
VWETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLTCX и VWETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор