PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLTCX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLTCX с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLTCX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.92%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.14% соответственно.

VLTCX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.25%
3 года*
3.20%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
2.57%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VBILXVLTCX с VICSXVLTCX с VUBFXVLTCX с VEMBXVLTCX с VBTLXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICX

Сравнение комиссий VLTCX и LKFIX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LKFIX в 0.50%.

LKFIX
LKCM Fixed Income Fund
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLTCX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLTCX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTCXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.58

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.29

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.52

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

9.71

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLTCX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTCXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.58

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.55

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.25

-0.81

Корреляция

Корреляция между VLTCX и LKFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и LKFIX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.13%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и LKFIX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTCXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-8.97%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-1.76%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-8.60%

-25.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-8.97%

-25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-1.21%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-1.12%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.46%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и LKFIX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTCXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.10%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

1.66%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

2.82%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

2.94%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

2.62%

+7.98%