PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLTCX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLTCX с FIIFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and FIIFX (Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VLTCX returned 2.45%/yr vs 2.46%/yr for FIIFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLTCX charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for FIIFX.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FIIFX с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLTCX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции FIIFX немного впереди с 2.46%.

VLTCX

1 день
0.25%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.92%
3 года*
4.64%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.45%

FIIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.32%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLTCX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		1.02%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		0.06%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Correlation

The correlation between VLTCX and FIIFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VLTCX and FIIFX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VICSXVLTCX с VBILXVLTCX с VBTLXVLTCX с VEMBXVLTCX с VUBFXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с BEARXFIIFX с MIFIXFIIFX с VICBXFIIFX с SMARXFIIFX с ISHIXFIIFX с IDMIXFIIFX с GSGDX

Доходность на риск

VLTCX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLTCX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTCXFIIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.55

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.43

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.11

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

7.32

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLTCX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTCXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.55

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.07

-0.62

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и FIIFX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и FIIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLTCXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-14.85%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-2.28%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-3.67%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-14.85%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-14.85%

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-0.87%

-13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-1.92%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.66%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и FIIFX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLTCXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.03%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

2.16%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

3.10%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

4.29%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

3.81%

+6.79%

Сравнение комиссий VLTCX и FIIFX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FIIFX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и FIIFX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FIIFX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		4.27%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.51%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%

Часто задаваемые вопросы

VLTCX and FIIFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLTCX has higher volatility (2.34%) compared to FIIFX (1.03%). In terms of maximum drawdown, VLTCX dropped -34.56% vs FIIFX's -14.85%.

FIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLTCX и FIIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор