PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VCTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLSMX с VCTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLSMX (VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund) and VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) are both mutual funds - VLSMX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC, while VCTPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VLSMX returned 12.41%/yr vs 3.06%/yr for VCTPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VLSMX charges 0.12%/yr vs 0.52%/yr for VCTPX.

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VCTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у VCTPX с доходностью 2.23%.

VLSMX

1 день
0.19%
1 месяц
3.15%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.01%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.17%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLSMX и VCTPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.24%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.23%4.22%1.15%4.03%-10.23%4.06%

Correlation

The correlation between VLSMX and VCTPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VCULXVLSMX с VCSLXVLSMX с VCSTXVLSMX с VCGAXVLSMX с VCIEXVLSMX с VGLSXVLSMX с VCBCX
Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с TIILXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX

Доходность на риск

VLSMX vs. VCTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VCTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXVCTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.96

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.92

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.32

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

9.00

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VCTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCTPX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VCTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXVCTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.96

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.26

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VCTPX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VCTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLSMXVCTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-17.48%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-1.84%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-5.19%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.84%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.68%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VCTPX

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLSMXVCTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.88%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

2.15%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

3.12%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

5.60%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

4.86%

+5.04%

Сравнение комиссий VLSMX и VCTPX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VCTPX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VCTPX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VCTPX в 2.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.03%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLSMX and VCTPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLSMX has higher volatility (2.46%) compared to VCTPX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VLSMX dropped -20.09% vs VCTPX's -17.48%.

VLSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLSMX и VCTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор