Сравнение VLPIX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 22.56% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 13.78% против 9.17% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 13.78%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и PSPFX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
VLPIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
VLPIX
PSPFX
Сравнение VLPIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.15 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.48 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.64 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 18.63 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.15 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.41 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и PSPFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и PSPFX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.86% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и PSPFX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -79.09% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -17.96% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -39.15% | +17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -56.80% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -15.91% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -42.65% | +31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.47% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и PSPFX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.86%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 10.47% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 23.43% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 27.28% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 22.85% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 21.64% | +3.07% |