Сравнение VLPIX с FSENX
VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VLPIX returned 12.10%/yr vs 9.68%/yr for FSENX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VLPIX charges 1.17%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 22.26%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 12.10% против 9.68% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 22.26%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 22.37%
- 10 лет*
- 12.10%
FSENX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 35.02%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 51.42%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам VLPIX и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 22.26% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 35.02% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Correlation
The correlation between VLPIX and FSENX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between VLPIX and FSENX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLPIX vs. FSENX — Ранг доходности на риск
VLPIX
FSENX
Сравнение VLPIX c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 5.42 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 15.96 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.74 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и FSENX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLPIX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -76.24% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -9.95% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -25.85% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -28.02% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -72.11% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.09% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -17.01% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.37% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и FSENX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLPIX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.60% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 15.35% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 19.70% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 27.26% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 30.96% | -6.31% |
Сравнение комиссий VLPIX и FSENX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и FSENX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности FSENX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.59% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 8.01% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VLPIX and FSENX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (7.60%) compared to VLPIX (5.82%). In terms of maximum drawdown, VLPIX dropped -64.56% vs FSENX's -76.24%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLPIX и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор