PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLLU tracks the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index while PRF tracks the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 32.80% for PRF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и PRF

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%3.21%

Correlation

The correlation between VLLU and PRF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between VLLU and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и PRF

Секторы
VLLU
PRF

Финансовые услуги

27.0%
15.4%

Технологии

23.8%
20.9%

Здравоохранение

13.6%
11.7%

Энергетика

9.4%
8.2%

Промышленность

7.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.1%

Сырьевые материалы

3.0%
3.4%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
PRF
15.4%

Технологии

VLLU
23.8%
PRF
20.9%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
PRF
11.7%

Энергетика

VLLU
9.4%
PRF
8.2%

Промышленность

VLLU
7.3%
PRF
9.2%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
PRF
10.2%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
PRF
6.3%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
PRF
9.1%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
PRF
3.4%

Недвижимость

VLLU

-

PRF
2.5%

Коммунальные услуги

VLLU

-

PRF
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

VLLU vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.10

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.33

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

5.00

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

20.67

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.10

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.48

+0.78

Просадки

Сравнение просадок VLLU и PRF

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-60.35%

+43.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.59%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-6.93%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.59%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и PRF

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.64%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.74%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

10.63%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.18%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.67%

-2.82%

Сравнение комиссий VLLU и PRF

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и PRF

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and PRF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs PRF's -60.35%.

On 1-year performance, PRF leads with 32.80% vs 25.99% for VLLU. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRF has performed better with a 32.80% return vs 25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.36% for VLLU.

VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор