PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с BNKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с BNKD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs -65.56% for BNKD. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и BNKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -19.99%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKD

1 день
3.59%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-19.99%
6 месяцев
-30.69%
1 год
-65.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и BNKD

2026 (YTD)2025
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%11.57%
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-19.99%-62.08%

Correlation

The correlation between VLLU and BNKD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.77

The correlation between VLLU and BNKD has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и BNKD

Секторы
VLLU
BNKD

Финансовые услуги

27.0%
100.0%

Технологии

23.8%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Энергетика

9.4%

-

Промышленность

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
BNKD
100.0%

Технологии

VLLU
23.8%
BNKD

-

Здравоохранение

VLLU
13.6%
BNKD

-

Энергетика

VLLU
9.4%
BNKD

-

Промышленность

VLLU
7.3%
BNKD

-

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
BNKD

-

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
BNKD

-

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
BNKD

-

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
BNKD

-

Недвижимость

VLLU

-

BNKD

-

Коммунальные услуги

VLLU

-

BNKD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYVVLLU с FAZ
Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU

Доходность на риск

VLLU vs. BNKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c BNKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUBNKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-1.15

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
-2.18

+5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.77

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

-0.97

+5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

-1.33

+16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. BNKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BNKD равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и BNKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUBNKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-1.15

+3.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.82

+2.08

Просадки

Сравнение просадок VLLU и BNKD

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки BNKD в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и BNKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUBNKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-84.82%

+68.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-67.85%

+61.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-84.28%

+84.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-64.01%

+61.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

49.30%

-47.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и BNKD

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 3.54%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUBNKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

14.65%

-11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

45.42%

-37.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

57.40%

-46.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

74.17%

-59.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

74.17%

-59.32%

Сравнение комиссий VLLU и BNKD

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNKD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и BNKD

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and BNKD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (14.65%) compared to VLLU (3.54%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs BNKD's -84.82%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs -65.56% for BNKD. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

VLLU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for BNKD.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while BNKD is Inverse Equities. VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Harbor and REX. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.95% for BNKD.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и BNKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор