PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 21.26% for SPYV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и SPYV

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%0.11%

Correlation

The correlation between VLLU and SPYV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between VLLU and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и SPYV

Секторы
VLLU
SPYV

Финансовые услуги

27.0%
14.7%

Технологии

23.8%
21.2%

Здравоохранение

13.6%
11.6%

Энергетика

9.4%
7.4%

Промышленность

7.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.9%

Сырьевые материалы

3.0%
3.4%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
SPYV
14.7%

Технологии

VLLU
23.8%
SPYV
21.2%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
SPYV
11.6%

Энергетика

VLLU
9.4%
SPYV
7.4%

Промышленность

VLLU
7.3%
SPYV
10.6%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
SPYV
3.2%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
SPYV
9.2%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
SPYV
10.9%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
SPYV
3.4%

Недвижимость

VLLU

-

SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

VLLU

-

SPYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с BNKDVLLU с VLUEVLLU с PRXVVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с FAZ
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

VLLU vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.17

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.05

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.43

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

13.16

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.42

+0.84

Просадки

Сравнение просадок VLLU и SPYV

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-58.45%

+41.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.22%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-8.72%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.62%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и SPYV

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.98%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.04%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

9.84%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.40%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.94%

-2.09%

Сравнение комиссий VLLU и SPYV

VLLU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и SPYV

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and SPYV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 21.26% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for VLLU.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.36% for VLLU.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.04% for SPYV.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор