PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с GDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. VLLU is passively managed, while GDIV is actively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 24.33% for GDIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLLU показывает доходность 11.69%, а GDIV немного ниже – 11.37%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и GDIV

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.37%10.81%4.23%

Correlation

The correlation between VLLU and GDIV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between VLLU and GDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и GDIV

Секторы
VLLU
GDIV

Финансовые услуги

27.0%
18.2%

Технологии

23.8%
23.4%

Здравоохранение

13.6%
14.4%

Энергетика

9.4%
5.0%

Промышленность

7.3%
16.2%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.9%

Сырьевые материалы

3.0%
1.4%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
GDIV
18.2%

Технологии

VLLU
23.8%
GDIV
23.4%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
GDIV
14.4%

Энергетика

VLLU
9.4%
GDIV
5.0%

Промышленность

VLLU
7.3%
GDIV
16.2%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
GDIV

-

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
GDIV
7.4%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
GDIV
8.9%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
GDIV
1.4%

Недвижимость

VLLU

-

GDIV
1.1%

Коммунальные услуги

VLLU

-

GDIV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с BNKDVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с CBSEVLLU с SPYVVLLU с FAZ
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX

Доходность на риск

VLLU vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUGDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.06

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.99

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.53

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

10.49

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIV равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUGDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.84

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VLLU и GDIV

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-18.93%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-9.67%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.18%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.32%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и GDIV

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеют волатильность 3.54% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.38%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.30%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

11.89%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.32%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.32%

-0.47%

Сравнение комиссий VLLU и GDIV

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и GDIV

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности GDIV в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and GDIV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to GDIV (3.38%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs GDIV's -18.93%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 24.33% for GDIV. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 24.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

VLLU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.13% for GDIV.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while GDIV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.50% for GDIV.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор