PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с DEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - VLLU tracks the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index while DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 25.31% for DEW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLLU показывает доходность 11.69%, а DEW немного ниже – 11.59%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и DEW

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%-1.49%

Correlation

The correlation between VLLU and DEW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between VLLU and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и DEW

Секторы
VLLU
DEW

Финансовые услуги

27.0%
19.7%

Технологии

23.8%
2.5%

Здравоохранение

13.6%
9.5%

Энергетика

9.4%
14.7%

Промышленность

7.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.1%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Недвижимость

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

10.8%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
DEW
19.7%

Технологии

VLLU
23.8%
DEW
2.5%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
DEW
9.5%

Энергетика

VLLU
9.4%
DEW
14.7%

Промышленность

VLLU
7.3%
DEW
4.4%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
DEW
4.1%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
DEW
8.9%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
DEW
3.1%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
DEW
2.8%

Недвижимость

VLLU

-

DEW
10.8%

Коммунальные услуги

VLLU

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

VLLU vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.64

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.70

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.01

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

15.80

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.28

+0.98

Просадки

Сравнение просадок VLLU и DEW

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-65.55%

+48.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.34%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-12.44%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.61%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и DEW

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.79%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.16%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

9.61%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

12.99%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.53%

-0.68%

Сравнение комиссий VLLU и DEW

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и DEW

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DEW в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and DEW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs DEW's -65.55%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 25.31% for DEW. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 25.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.36% for VLLU.

VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор