PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. VLLU is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и CAOS

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%1.82%

Correlation

The correlation between VLLU and CAOS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

-0.28

Сравнение распределения секторов VLLU и CAOS

Секторы
VLLU
CAOS

Финансовые услуги

27.0%
12.4%

Технологии

23.8%
33.1%

Здравоохранение

13.6%
9.6%

Энергетика

9.4%
4.1%

Промышленность

7.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
CAOS
12.4%

Технологии

VLLU
23.8%
CAOS
33.1%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
CAOS
9.6%

Энергетика

VLLU
9.4%
CAOS
4.1%

Промышленность

VLLU
7.3%
CAOS
8.5%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
CAOS
10.4%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
CAOS
5.4%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
CAOS
10.0%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
CAOS
1.9%

Недвижимость

VLLU

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

VLLU

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

VLLU vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.24

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.98

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.49

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

6.22

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.24

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.21

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VLLU и CAOS

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-3.60%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-0.76%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-0.90%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.30%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и CAOS

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.26%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

1.03%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

1.52%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

4.26%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

4.26%

+10.59%

Сравнение комиссий VLLU и CAOS

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и CAOS

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and CAOS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 1.88% for CAOS. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

VLLU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for CAOS.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.63% for CAOS.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор