Сравнение VLISX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности VLISX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLISX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | -4.78% | 18.11% | 25.12% | 27.26% | -19.68% | 27.04% | 21.04% | 31.38% | -4.47% | 22.04% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VLISX показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции VLISX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 14.04% против 16.10% соответственно.
VLISX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.04%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLISX и TBCIX
VLISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
VLISX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
VLISX
TBCIX
Сравнение VLISX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLISX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.72 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.78 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 2.71 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLISX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.72 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VLISX и TBCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLISX и TBCIX
Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.76% | 1.99% | 1.97% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLISX и TBCIX
Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLISX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -43.26% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -16.96% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -43.26% | +17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -43.26% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -13.72% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -8.15% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.86% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLISX и TBCIX
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) составляет 5.35%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VLISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLISX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.01% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.40% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 22.77% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 23.94% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 22.73% | -4.54% |