Сравнение VLIFX с SECUX
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.64%/yr vs 11.33%/yr for SECUX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 16.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLIFX имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции SECUX немного отстают с 11.33%.
VLIFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -1.86%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.64%
SECUX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам VLIFX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 16.16% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between VLIFX and SECUX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.85 |
The correlation between VLIFX and SECUX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLIFX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
VLIFX
SECUX
Сравнение VLIFX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLIFX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.12 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.20 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLIFX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.23 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и SECUX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLIFX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -71.68% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.17% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -25.43% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -37.80% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -38.56% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | 0.00% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -18.41% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.70% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и SECUX
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.71%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLIFX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.42% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 12.56% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 15.83% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 21.43% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.19% | -3.33% |
Сравнение комиссий VLIFX и SECUX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и SECUX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLIFX and SECUX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (4.42%) compared to VLIFX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLIFX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор