PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%6.26%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с GTSGXVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий VLIFX и EEOFX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.52

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

2.12

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.09

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

6.79

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.52

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.11

Корреляция

Корреляция между VLIFX и EEOFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и EEOFX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и EEOFX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-50.17%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.49%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-50.17%

+28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-22.58%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-19.83%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.28%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и EEOFX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

7.95%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

16.62%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

23.25%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

24.89%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

24.72%

-6.91%