PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: -0.85% против 1.76% соответственно.

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO

Сравнение комиссий VLGSX и VSBIX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLGSX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.65

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

4.33

-4.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.58

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

4.70

-4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

18.02

-17.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.65

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.96

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

1.16

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.09

-0.91

Корреляция

Корреляция между VLGSX и VSBIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и VSBIX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и VSBIX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-5.74%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-0.81%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-5.74%

-35.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-5.74%

-40.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-0.44%

-36.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-0.59%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.21%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и VSBIX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.51%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

0.82%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

1.42%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

1.94%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

1.53%

+12.20%