Сравнение VLGSX с MDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и MDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGSX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: -0.85% против 1.87% соответственно.
VLGSX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -0.85%
MDSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и MDSIX
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.
Доходность на риск
VLGSX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
VLGSX
MDSIX
Сравнение VLGSX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | MDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 2.34 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 3.77 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.35 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 17.55 | -16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.34 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.60 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и MDSIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и MDSIX
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MDSIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и MDSIX
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и MDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGSX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -11.28% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -1.22% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -11.11% | -29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -11.28% | -34.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -0.89% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -1.26% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.30% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и MDSIX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGSX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 0.90% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 1.52% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 2.30% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 3.30% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 3.13% | +10.60% |