Сравнение VLGSX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGSX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -0.85% против 1.18% соответственно.
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и DFFGX
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLGSX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
VLGSX
DFFGX
Сравнение VLGSX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 2.60 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.99 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 3.97 | -2.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.09 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 9.14 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.60 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.98 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.76 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и DFFGX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и DFFGX
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и DFFGX
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -10.09% | -36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -1.00% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -6.49% | -34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -6.49% | -39.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | 0.00% | -36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -0.86% | -14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 0.34% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и DFFGX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.15% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 0.40% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 1.42% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.85% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 1.57% | +12.16% |