PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEQX с VMFGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VLEQX (Villere Equity Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLEQX returned 3.64%/yr vs 12.18%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VLEQX charges 1.22%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 3.64% против 12.18% соответственно.

VLEQX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.50%
С начала года
3.58%
6 месяцев
2.56%
1 год
3.29%
3 года*
1.92%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
3.64%

VMFGX

1 день
0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
20.49%
6 месяцев
17.90%
1 год
31.74%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.89%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEQX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		3.58%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		20.49%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between VLEQX and VMFGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between VLEQX and VMFGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с MGOYXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSX
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с VUGVMFGX с MINTVMFGX с VT

Доходность на риск

VLEQX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLEQXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.89

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.68

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.32

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

13.13

-12.02

VLEQX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и VMFGX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEQXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-39.15%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-9.91%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-25.45%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-29.25%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-39.15%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.33%

0.00%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-5.69%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и VMFGX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEQXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

5.57%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

13.68%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

17.42%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

20.69%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

21.10%

-1.92%

Сравнение комиссий VLEQX и VMFGX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и VMFGX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности VMFGX в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		13.57%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.58%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

VLEQX and VMFGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFGX has higher volatility (5.57%) compared to VLEQX (1.78%). In terms of maximum drawdown, VLEQX dropped -35.60% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEQX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор