Сравнение VLEQX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -2.26% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 3.10% против 10.91% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 3.10%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и FSMAX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
VLEQX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VLEQX
FSMAX
Сравнение VLEQX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.91 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.40 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.39 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.70 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.91 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.18 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.42 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и FSMAX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.55% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и FSMAX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -50.55% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -14.64% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -36.31% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -50.55% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.05% | -7.18% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -12.29% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.57% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и FSMAX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 3.41%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 7.01% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 13.51% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 23.00% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 22.36% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 30.21% | -10.97% |