PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEQX с ADJEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLEQX (Villere Equity Fund) and ADJEX (Azzad Ethical Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLEQX returned 3.60%/yr vs 9.70%/yr for ADJEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VLEQX charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for ADJEX.

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у ADJEX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям ADJEX по среднегодовой доходности: 3.60% против 9.70% соответственно.

VLEQX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.61%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.15%
1 год
3.96%
3 года*
3.46%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
3.60%

ADJEX

1 день
0.94%
1 месяц
7.67%
С начала года
12.03%
6 месяцев
8.57%
1 год
14.78%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.59%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEQX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		4.34%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		12.03%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Correlation

The correlation between VLEQX and ADJEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.83

The correlation between VLEQX and ADJEX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с EEOFXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSXVLEQX с MGOYX
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с WISEXADJEX с IMANXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VBTIX

Доходность на риск

VLEQX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXADJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.95

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.41

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.14

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

3.63

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.16

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.31

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и ADJEX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и ADJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEQXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-55.62%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-14.38%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-25.81%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-37.22%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-37.22%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-0.83%

-14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-12.54%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.51%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и ADJEX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 2.17%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEQXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.54%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

13.40%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

17.19%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

22.57%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

21.50%

-2.30%

Сравнение комиссий VLEQX и ADJEX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ADJEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и ADJEX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.51%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы

VLEQX and ADJEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADJEX has higher volatility (4.54%) compared to VLEQX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VLEQX dropped -35.60% vs ADJEX's -55.62%.

ADJEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEQX и ADJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор