Сравнение VLEQX с ADJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и ADJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и ADJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
ADJEX Azzad Ethical Fund | -5.65% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 23.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям ADJEX по среднегодовой доходности: 3.29% против 7.78% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
ADJEX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и ADJEX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ADJEX в 0.99%.
Доходность на риск
VLEQX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск
VLEQX
ADJEX
Сравнение VLEQX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | ADJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.21 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.00 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.01 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и ADJEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и ADJEX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и ADJEX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и ADJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -96.70% | +61.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -14.38% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -96.70% | +63.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -96.70% | +61.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -96.09% | +76.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -16.43% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.51% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и ADJEX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.81% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 13.22% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 22.68% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 1,000.11% | -980.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 707.17% | -687.92% |