Сравнение VLEOX с VISGX
VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLEOX returned 11.14%/yr vs 11.70%/yr for VISGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и VISGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 11.14% против 11.70% соответственно.
VLEOX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.14%
VISGX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам VLEOX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.39% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 18.67% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Correlation
The correlation between VLEOX and VISGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.94 |
The correlation between VLEOX and VISGX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLEOX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
VLEOX
VISGX
Сравнение VLEOX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.16 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 12.03 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.85 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и VISGX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VISGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLEOX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -58.74% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -11.39% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.89% | -27.58% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -38.41% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -38.70% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -11.61% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.98% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и VISGX
Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLEOX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.28% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 14.84% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 19.45% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.56% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.99% | -2.98% |
Сравнение комиссий VLEOX и VISGX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и VISGX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VISGX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.01% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Часто задаваемые вопросы
VLEOX and VISGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISGX has higher volatility (5.28%) compared to VLEOX (4.63%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs VISGX's -58.74%.
VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLEOX и VISGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор