Сравнение VLEOX с LAGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и LAGWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEOX и LAGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 2.36% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 1.13% | 14.37% | 21.89% | 8.50% | -36.09% | -2.77% | 72.40% | 31.47% | 4.52% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у LAGWX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям LAGWX по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.16% соответственно.
VLEOX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.07%
LAGWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 36.93%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и LAGWX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии LAGWX в 0.93%.
Доходность на риск
VLEOX vs. LAGWX — Ранг доходности на риск
VLEOX
LAGWX
Сравнение VLEOX c LAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | LAGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.75 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.87 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.06 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и LAGWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и LAGWX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.25% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 12.60% | 9.67% | 22.87% | 33.87% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и LAGWX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки LAGWX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и LAGWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEOX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -60.31% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -14.72% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -51.25% | +20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -54.38% | +19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -20.35% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -17.11% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.10% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и LAGWX
Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.83%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEOX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 12.42% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 21.05% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 28.59% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 27.51% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 27.01% | -7.07% |