Сравнение VLEOX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEOX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 2.36% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -1.87% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 11.07% против 8.19% соответственно.
VLEOX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.07%
ETEGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и ETEGX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
VLEOX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
VLEOX
ETEGX
Сравнение VLEOX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.23 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.20 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.29 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.70 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.23 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.27 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и ETEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и ETEGX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности ETEGX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.25% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.38% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и ETEGX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -67.58% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -13.05% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -24.30% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -36.66% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -13.35% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -22.84% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 5.51% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и ETEGX
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.28% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.17% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 19.73% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.75% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 19.81% | +0.13% |