PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEOX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLEOX returned 11.20%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.17% соответственно.

VLEOX

1 день
0.52%
1 месяц
0.35%
С начала года
6.94%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.22%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.20%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEOX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.94%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between VLEOX and ETEGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between VLEOX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с VOOVLEOX с IVVVLEOX с XSVM
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

VLEOX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.12

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.07

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.15

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

-0.34

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.12

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и ETEGX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEOXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-67.58%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-13.05%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-19.98%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-24.30%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-36.66%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-10.24%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-22.76%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.79%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и ETEGX

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеют волатильность 4.54% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEOXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.45%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

11.11%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.05%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

18.77%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.84%

+0.16%

Сравнение комиссий VLEOX и ETEGX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и ETEGX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		5.98%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

VLEOX and ETEGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLEOX has higher volatility (4.54%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs ETEGX's -67.58%.

VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEOX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор