PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с CMCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%9.14%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.29%
1 год
-5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий VLEOX и CMCIX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

VLEOX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.29

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.30

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.54

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

-1.39

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.29

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.18

+0.35

Корреляция

Корреляция между VLEOX и CMCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и CMCIX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности CMCIX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и CMCIX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-21.50%

-34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.55%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-16.43%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-6.16%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.90%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и CMCIX

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.68%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.54%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

19.19%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

16.61%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.61%

+3.32%