PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с ASMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с ASMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и ASMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и ASMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		1.15%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VLEOX на уровне 1.15% и ASMNX на уровне 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLEOX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции ASMNX немного впереди с 11.15%.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

ASMNX

1 день
4.57%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.15%
6 месяцев
-0.52%
1 год
30.43%
3 года*
17.28%
5 лет*
5.85%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO
Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с KSCOXASMNX с AVDVXASMNX с VISGXASMNX с AQMIXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAXASMNX с OBMCX

Сравнение комиссий VLEOX и ASMNX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ASMNX в 0.88%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Доходность на риск

VLEOX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ASMNX
Ранг доходности на риск ASMNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXASMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.15

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.67

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.22

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

6.68

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. ASMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMNX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и ASMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXASMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.15

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между VLEOX и ASMNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и ASMNX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности ASMNX в 7.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.96%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и ASMNX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки ASMNX в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и ASMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXASMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-42.57%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.75%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-40.27%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-42.57%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-9.81%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-11.67%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.58%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и ASMNX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXASMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.84%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

19.32%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

26.95%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

27.98%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

26.43%

-6.49%