Сравнение VLEOX с ASMNX
VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 0.88%/yr for ASMNX.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и ASMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VLEOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 11.20%
ASMNX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLEOX и ASMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.94% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 17.21% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 25.69% | -12.36% | 17.21% |
Correlation
The correlation between VLEOX and ASMNX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between VLEOX and ASMNX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLEOX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск
VLEOX
ASMNX
Сравнение VLEOX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | ASMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и ASMNX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLEOX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и ASMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLEOX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | — | — |
Сравнение комиссий VLEOX и ASMNX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ASMNX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и ASMNX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности ASMNX в 7.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 7.75% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 5.98% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Часто задаваемые вопросы
VLEOX and ASMNX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VLEOX и ASMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор