PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с VSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции VLCIX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.75% соответственно.

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFX

Сравнение комиссий VLCIX и VSCSX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.46

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

3.66

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.63

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

14.48

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.46

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.91

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.17

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.36

-0.92

Корреляция

Корреляция между VLCIX и VSCSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и VSCSX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и VSCSX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-9.36%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-1.36%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-9.36%

-25.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-9.36%

-25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-0.86%

-14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-0.98%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.34%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и VSCSX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.82%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

1.20%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

1.99%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

2.70%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

2.36%

+8.24%