Сравнение VLCIX с CPUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX).
VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. CPUIX управляется AAM. Фонд был запущен 19 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCIX и CPUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCIX и CPUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -1.44% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | -1.12% | 6.59% | 2.61% | 8.40% | -16.27% | -0.12% | 10.20% | 14.81% | -3.01% | 6.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CPUIX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции VLCIX уступали акциям CPUIX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.85% соответственно.
VLCIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 2.53%
CPUIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCIX и CPUIX
VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPUIX в 0.57%.
Доходность на риск
VLCIX vs. CPUIX — Ранг доходности на риск
VLCIX
CPUIX
Сравнение VLCIX c CPUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCIX | CPUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.32 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.28 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCIX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.63 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VLCIX и CPUIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCIX и CPUIX
Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности CPUIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.17% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | 4.78% | 3.53% | 3.81% | 3.61% | 3.98% | 3.15% | 3.83% | 3.19% | 3.80% | 3.12% | 3.21% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VLCIX и CPUIX
Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки CPUIX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и CPUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCIX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -22.37% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -3.37% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -22.37% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -22.37% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -3.31% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -4.50% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.02% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCIX и CPUIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCIX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.79% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 2.73% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 4.71% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 5.96% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 5.50% | +5.10% |