PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с CBFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с CBFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и CBFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и CBFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		-0.91%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCIX показывает доходность -0.93%, а CBFSX немного выше – -0.91%. За последние 10 лет акции VLCIX уступали акциям CBFSX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.96% соответственно.

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%

CBFSX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.39%
1 год
4.00%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX
Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с CSH2.LCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с LKFIX

Сравнение комиссий VLCIX и CBFSX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBFSX в 0.50%.

CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. CBFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c CBFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXCBFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.93

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.31

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

4.44

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. CBFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CBFSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и CBFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXCBFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.93

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между VLCIX и CBFSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и CBFSX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности CBFSX в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.58%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и CBFSX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и CBFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXCBFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-22.42%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-3.49%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-22.42%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-22.42%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-2.68%

-12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.39%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.01%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и CBFSX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXCBFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.88%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.90%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

4.72%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

6.63%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.00%

+4.60%