PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCAX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCAX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCAX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		-7.50%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 13.70% против 8.51% соответственно.

VLCAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-5.21%
1 год
14.27%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.70%

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с OIEJX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VLCAX и VTIAX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLCAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCAXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.50

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.99

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.92

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.64

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCAX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCAXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между VLCAX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VTIAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.16%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VTIAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCAXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-35.83%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.28%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-29.56%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-35.83%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-11.28%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-8.15%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.84%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCAXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.80%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.50%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

15.53%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.80%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

15.83%

+2.33%