PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLB.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLB.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VLB.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLB.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLB.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		0.08%-1.07%0.69%9.27%-21.79%-4.94%9.88%11.93%-0.45%6.88%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, VLB.TO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.

VLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.86%
3 года*
1.31%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с VLB.TO:
VLB.TO с XEQT.TOVLB.TO с ZSB.TOVLB.TO с ZLB.TOVLB.TO с XLB.TOVLB.TO с DTLE.LVLB.TO с VBAL.TOVLB.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий VLB.TO и VDY.TO

VLB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

VLB.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLB.TO
Ранг доходности на риск VLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLB.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLB.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLB.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

3.52

-3.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

4.25

-4.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.75

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.87

-4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

22.14

-22.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLB.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLB.TO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLB.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLB.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

3.52

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.46

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.79

-0.74

Корреляция

Корреляция между VLB.TO и VDY.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLB.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность VLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		3.96%3.96%3.78%3.47%3.75%2.95%2.80%2.84%3.43%2.82%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VLB.TO и VDY.TO

Максимальная просадка VLB.TO за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLB.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLB.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-39.21%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-10.07%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-16.18%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-0.80%

-21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-4.67%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.76%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VLB.TO и VDY.TO

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLB.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.19%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

6.44%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

11.03%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

11.49%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

15.95%

-4.71%