Сравнение VLACX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VLACX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLACX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund	-4.81%	17.60%	24.61%	27.10%	-19.78%	26.87%	20.88%	31.22%	-4.60%	20.87%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

VLACX

1 день: 2.94%

1 месяц: -5.01%

С начала года: -4.81%

6 месяцев: -2.82%

1 год: 17.01%

3 года*: 18.08%

5 лет*: 11.03%

10 лет*: 13.83%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Large Cap Index Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с VLACX:

VLACX с VV VLACX с PRGFX VLACX с VFIAX VLACX с VOO VLACX с VEXAX VLACX с SCHG VLACX с VIGAX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий VLACX и PAGDX

VLACX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

VLACX

Vanguard Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VLACX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VLACX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	1.73	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	2.47	-1.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.37	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.49	3.19	-1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.00	16.11	-9.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLACX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VLACX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95	1.73	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.71	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.76	-0.22

Корреляция

Корреляция между VLACX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и PAGDX

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund	1.00%	0.71%	0.86%	1.30%	1.51%	1.07%	1.35%	1.72%	1.95%	1.64%	1.87%	1.84%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и PAGDX

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VLACX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.81%	-38.03%	-16.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.17%	-13.80%	+1.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.72%	-36.66%	+10.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.54%	-5.78%	-0.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.97%	-7.46%	+0.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	2.73%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и PAGDX

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 5.35%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VLACX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.35%	6.78%	-1.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.58%	13.91%	-4.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.43%	25.70%	-7.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.17%	24.53%	-7.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.18%	25.10%	-6.92%

Сравнение VLACX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности VLACX и PAGDX

Сравнение доходности по годам VLACX и PAGDX

Доходность по периодам

VLACX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VLACX и PAGDX

Доходность на риск

VLACX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

VLACX

PAGDX

Сравнение VLACX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VLACX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок VLACX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)