PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLACX с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLACX с FDMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLACX (Vanguard Large Cap Index Fund) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both funds - VLACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Over the past 5 years, VLACX returned 13.64%/yr vs 16.35%/yr for FDMO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VLACX charges 0.17%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.

Доходность

Сравнение доходности VLACX и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью 15.24%.

VLACX

1 день
0.18%
1 месяц
5.97%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.33%
1 год
28.53%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.44%

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLACX и FDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		11.44%17.60%24.61%27.10%-19.78%26.87%20.88%31.22%-4.60%21.89%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%

Correlation

The correlation between VLACX and FDMO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between VLACX and FDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large Cap Index Fund

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VLACX:
VLACX с VVVLACX с PRGFXVLACX с VFIAXVLACX с VOOVLACX с VEXAXVLACX с SCHGVLACX с VIGAX
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM

Доходность на риск

VLACX vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLACX
Ранг доходности на риск VLACX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLACX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLACXFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.01

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.74

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.71

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

10.79

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLACX vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLACXFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.82

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VLACX и FDMO

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLACXFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-33.94%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-12.22%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-21.88%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-25.44%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.42%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.06%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и FDMO

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLACXFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.82%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

13.11%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

16.50%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

19.00%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.51%

-1.31%

Сравнение комиссий VLACX и FDMO

VLACX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и FDMO

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности FDMO в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		0.86%0.71%0.86%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VLACX and FDMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to VLACX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLACX dropped -54.81% vs FDMO's -33.94%.

VLACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLACX и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор