Сравнение VLACX с FDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).

VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VLACX и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLACX и FDMO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund	-4.81%	17.60%	24.61%	27.10%	-19.78%	26.87%	20.88%	31.22%	-4.60%	21.89%
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	-3.41%	21.43%	32.78%	24.79%	-19.32%	22.23%	21.71%	25.29%	-4.13%	23.93%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью -3.41%.

VLACX

1 день: 2.94%

1 месяц: -5.01%

С начала года: -4.81%

6 месяцев: -2.82%

1 год: 17.01%

3 года*: 18.08%

5 лет*: 11.03%

10 лет*: 13.83%

FDMO

1 день: 1.10%

1 месяц: -3.65%

С начала года: -3.41%

6 месяцев: -2.16%

1 год: 24.32%

3 года*: 22.93%

5 лет*: 13.24%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Large Cap Index Fund

Название символа

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VLACX:

VLACX с VV VLACX с PRGFX VLACX с VFIAX VLACX с VOO VLACX с VEXAX VLACX с SCHG VLACX с VIGAX

Часто сравнивают с FDMO:

FDMO с SPMO FDMO с JEPQ FDMO с VOO FDMO с SCHG FDMO с FTEC FDMO с FDIS FDMO с SEIM

Сравнение комиссий VLACX и FDMO

VLACX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.

FDMO

Fidelity Momentum Factor ETF

VLACX

Vanguard Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VLACX vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FDMO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VLACX	FDMO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	1.10	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	1.66	-0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.24	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.49	2.05	-0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.00	7.46	-0.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLACX vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VLACX	FDMO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95	1.10	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.70	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.73	-0.19

Корреляция

Корреляция между VLACX и FDMO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и FDMO

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FDMO в 0.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund	1.00%	0.71%	0.86%	1.30%	1.51%	1.07%	1.35%	1.72%	1.95%	1.64%	1.87%	1.84%
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	0.66%	0.61%	0.90%	0.87%	1.19%	0.60%	0.77%	1.23%	1.22%	1.09%	0.45%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и FDMO

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и FDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VLACX	FDMO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.81%	-33.94%	-20.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.17%	-12.33%	+0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.72%	-25.44%	-0.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.54%	-7.73%	+1.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.97%	-5.49%	-1.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	3.39%	-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и FDMO

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VLACX	FDMO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.35%	7.55%	-2.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.58%	13.66%	-4.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.43%	22.24%	-3.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.17%	18.98%	-1.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.18%	19.55%	-1.37%

Сравнение VLACX с FDMO

Доходность

Сравнение доходности VLACX и FDMO

Сравнение доходности по годам VLACX и FDMO

Доходность по периодам

VLACX

FDMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VLACX и FDMO

Доходность на риск

VLACX vs. FDMO — Ранг доходности на риск

VLACX

FDMO

Сравнение VLACX c FDMO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VLACX vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и FDMO

Просадки

Сравнение просадок VLACX и FDMO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и FDMO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)