Сравнение VLAAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLAAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.14% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VLAAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.88% соответственно.
VLAAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.22%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLAAX и TSAIX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
VLAAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
VLAAX
TSAIX
Сравнение VLAAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.10 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.62 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.45 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.28 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.10 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VLAAX и TSAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и TSAIX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.02% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и TSAIX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLAAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -34.58% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -11.72% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -28.28% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -34.58% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -7.52% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.96% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.71% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и TSAIX
Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.91%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLAAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 6.34% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 10.26% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 17.32% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 16.20% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 17.62% | -4.73% |