PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLAAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLAAX с PMAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VLAAX returned 7.10%/yr vs 8.63%/yr for PMAIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VLAAX charges 1.04%/yr vs 0.85%/yr for PMAIX.

Доходность

Сравнение доходности VLAAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLAAX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции VLAAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.63% соответственно.

VLAAX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.67%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-6.39%
1 год
-11.77%
3 года*
4.21%
5 лет*
2.64%
10 лет*
7.10%

PMAIX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.17%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.50%
1 год
16.17%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLAAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-5.54%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.14%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Correlation

The correlation between VLAAX and PMAIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с VALLXVLAAX с GDEVLAAX с VALSXVLAAX с VLIFX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FAGIXPMAIX с CAIBX

Доходность на риск

VLAAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLAAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLAAXPMAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.89

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
4.43

-6.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.55

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

4.04

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

14.24

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLAAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLAAX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLAAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLAAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.89

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.09

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.14

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.15

-0.54

Просадки

Сравнение просадок VLAAX и PMAIX

Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и PMAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLAAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-24.12%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-4.07%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-7.99%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-13.97%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

-24.12%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-0.67%

-17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-2.66%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

1.15%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VLAAX и PMAIX

Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLAAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.93%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.44%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

5.68%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

7.25%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

7.60%

+5.32%

Сравнение комиссий VLAAX и PMAIX

VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLAAX и PMAIX

Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности PMAIX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.16%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.94%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VLAAX and PMAIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLAAX has higher volatility (2.80%) compared to PMAIX (1.93%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs PMAIX's -24.12%.

PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLAAX и PMAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор