Сравнение VLAAX с GRSPX
VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VLAAX returned 7.10%/yr vs 10.30%/yr for GRSPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLAAX charges 1.04%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и GRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции VLAAX уступали акциям GRSPX по среднегодовой доходности: 7.10% против 10.30% соответственно.
VLAAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 7.10%
GRSPX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам VLAAX и GRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -5.54% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
GRSPX Greenspring Fund | 21.22% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
Correlation
The correlation between VLAAX and GRSPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1993 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between VLAAX and GRSPX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLAAX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск
VLAAX
GRSPX
Сравнение VLAAX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | GRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.75 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 12.05 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 1.92 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и GRSPX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и GRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLAAX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -35.67% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -7.97% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -19.33% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -19.33% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -35.07% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -0.30% | -18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -4.81% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 2.39% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и GRSPX
Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.80%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLAAX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.51% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 11.73% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 15.59% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 15.57% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 15.35% | -2.43% |
Сравнение комиссий VLAAX и GRSPX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и GRSPX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности GRSPX в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 7.76% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 12.94% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VLAAX and GRSPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (5.51%) compared to VLAAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs GRSPX's -35.67%.
GRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLAAX и GRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор