Сравнение VKTX с USD
VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, VKTX returned 40.76%/yr vs 60.90%/yr for USD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VKTX и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKTX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%. За последние 10 лет акции VKTX уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 40.76% против 60.90% соответственно.
VKTX
- 1 день
- 8.79%
- 1 месяц
- 22.60%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.52%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 41.27%
- 10 лет*
- 40.76%
USD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 83.22%
- 6 месяцев
- 78.17%
- 1 год
- 185.84%
- 3 года*
- 113.73%
- 5 лет*
- 63.17%
- 10 лет*
- 60.90%
Сравнение доходности по годам VKTX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 7.65% | -12.57% | 116.23% | 97.98% | 104.35% | -18.29% | -29.80% | 4.84% | 88.42% | 241.18% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 83.22% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between VKTX and USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKTX vs. USD — Ранг доходности на риск
VKTX
USD
Сравнение VKTX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKTX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 5.88 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 16.26 | -14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKTX и USD
Максимальная просадка VKTX за все время составила -90.41%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKTX и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKTX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.41% | -88.63% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -31.80% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.86% | -64.46% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.86% | -77.85% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.26% | -77.85% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -15.35% | -44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -32.29% | -27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 11.48% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKTX и USD
Текущая волатильность для Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) составляет 17.82%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что VKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKTX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 34.08% | -16.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 53.79% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.40% | 67.97% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.75% | 77.72% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 69.82% | +27.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKTX и USD
VKTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKTX and USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (34.08%) compared to VKTX (17.82%). In terms of maximum drawdown, VKTX dropped -90.41% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKTX и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор