Сравнение VKTX с SDGR
VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) and SDGR (Schrodinger, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VKTX in Biotechnology, SDGR in Health Information Services. Over the past 5 years, VKTX returned 41.27%/yr vs -27.71%/yr for SDGR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VKTX и SDGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKTX показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у SDGR с доходностью -14.26%.
VKTX
- 1 день
- 8.79%
- 1 месяц
- 22.60%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.52%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 41.27%
- 10 лет*
- 40.76%
SDGR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- -28.74%
- 5 лет*
- -27.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VKTX и SDGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 7.65% | -12.57% | 116.23% | 97.98% | 104.35% | -18.29% | -15.84% |
SDGR Schrodinger, Inc. | -14.26% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 204.54% |
Correlation
The correlation between VKTX and SDGR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
VKTX:
$4.38B
SDGR:
$1.13B
VKTX:
-$4.16
SDGR:
-$1.41
VKTX:
8.72
SDGR:
3.62
VKTX:
$0.00
SDGR:
$254.91M
VKTX:
-$208.00K
SDGR:
$141.04M
VKTX:
-$501.77M
SDGR:
-$85.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKTX vs. SDGR — Ранг доходности на риск
VKTX
SDGR
Сравнение VKTX c SDGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKTX | SDGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.49 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.82 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKTX и SDGR
Максимальная просадка VKTX за все время составила -90.41%, примерно равная максимальной просадке SDGR в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKTX и SDGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKTX | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.41% | -90.21% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -51.93% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.86% | -80.01% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.86% | -85.95% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -86.44% | +26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -64.18% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 31.37% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKTX и SDGR
Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и Schrodinger, Inc. (SDGR) имеют волатильность 17.82% и 18.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKTX | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 18.42% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 38.72% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.40% | 51.43% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.75% | 63.41% | +38.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 69.85% | +27.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKTX и SDGR
Ни VKTX, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VKTX и SDGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viking Therapeutics, Inc. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VKTX and SDGR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDGR has higher volatility (18.42%) compared to VKTX (17.82%). In terms of maximum drawdown, VKTX dropped -90.41% vs SDGR's -90.21%.
VKTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKTX и SDGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор