PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKTX с MDGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VKTX с MDGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) and MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VKTX returned 36.36%/yr vs 43.64%/yr for MDGL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VKTX и MDGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VKTX показывает доходность -15.35%, а MDGL немного ниже – -15.37%. За последние 10 лет акции VKTX уступали акциям MDGL по среднегодовой доходности: 36.36% против 43.64% соответственно.

VKTX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-15.35%
6 месяцев
-22.79%
1 год
10.30%
3 года*
8.88%
5 лет*
41.45%
10 лет*
36.36%

MDGL

1 день
0.96%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-15.93%
1 год
76.44%
3 года*
22.74%
5 лет*
37.28%
10 лет*
43.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKTX и MDGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-15.35%-12.57%116.23%97.98%104.35%-18.29%-29.80%4.84%88.42%241.18%
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.		-15.37%88.72%33.36%-20.28%242.52%-23.77%22.02%-19.17%22.80%516.04%

Correlation

The correlation between VKTX and MDGL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VKTX:

$3.44B

MDGL:

$14.31B

EPS

VKTX:

-$4.16

MDGL:

-$12.87

Коэффициент P/B

VKTX:

6.86

MDGL:

26.33

Общая выручка (12 мес.)

VKTX:

$0.00

MDGL:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

VKTX:

-$208.00K

MDGL:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

VKTX:

-$501.77M

MDGL:

-$287.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Therapeutics, Inc.

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с VKTX:
VKTX с NVDAVKTX с LLYVKTX с SDGRVKTX с SNDXVKTX с SPYVKTX с SMMTVKTX с AMD
Часто сравнивают с MDGL:
MDGL с KBHMDGL с THCMDGL с IMVTMDGL с SPYMDGL с COSTMDGL с VOOMDGL с ABBV

Доходность на риск

VKTX vs. MDGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKTX
Ранг доходности на риск VKTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MDGL
Ранг доходности на риск MDGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKTX c MDGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKTXMDGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.67

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.55

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.62

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

5.91

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKTX vs. MDGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKTX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MDGL равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKTX и MDGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKTXMDGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.67

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.02

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VKTX и MDGL

Максимальная просадка VKTX за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKTX и MDGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKTXMDGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.41%

-98.40%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-29.36%

-15.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.86%

-56.45%

-22.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.86%

-61.41%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.26%

-82.19%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.49%

-18.25%

-50.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.01%

-58.55%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.37%

12.99%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VKTX и MDGL

Текущая волатильность для Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) составляет 13.73%, в то время как у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что VKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKTXMDGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

16.08%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.30%

31.56%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.85%

45.96%

+27.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.62%

133.42%

-31.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.07%

117.50%

-20.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKTX и MDGL

Ни VKTX, ни MDGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VKTX и MDGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viking Therapeutics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M202220232024202520260
311.34M
(VKTX) Общая выручка
(MDGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VKTX and MDGL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDGL has higher volatility (16.08%) compared to VKTX (13.73%). In terms of maximum drawdown, VKTX dropped -90.41% vs MDGL's -98.40%.

MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKTX и MDGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор