PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с VLEQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.04%/yr vs -2.34%/yr for VLEQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью 4.34%.

VKSIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.63%
1 год
-9.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

VLEQX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.61%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.15%
1 год
3.96%
3 года*
3.46%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и VLEQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.56%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
VLEQX
Villere Equity Fund		4.34%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-12.56%

Correlation

The correlation between VKSIX and VLEQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between VKSIX and VLEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с EEOFXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSXVLEQX с MGOYX

Доходность на риск

VKSIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXVLEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.41

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.66

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.57

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

1.56

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.41

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.10

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VLEQX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VLEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-35.60%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.09%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-19.24%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-33.46%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.61%

-15.72%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-12.45%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.97%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VLEQX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.17%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

7.80%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

11.30%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

19.15%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

19.20%

+1.78%

Сравнение комиссий VKSIX и VLEQX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VLEQX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VLEQX в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.51%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and VLEQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.27%) compared to VLEQX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs VLEQX's -35.60%.

VLEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и VLEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор