Сравнение VKSIX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSIX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -6.61% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.
VKSIX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSIX и TGFRX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
VKSIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
VKSIX
TGFRX
Сравнение VKSIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSIX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.06 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.59 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.93 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.48 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.06 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.02 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VKSIX и TGFRX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и TGFRX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и TGFRX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -95.35% | +59.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -16.01% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -95.35% | +62.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -92.38% | +74.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -31.67% | +22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 7.24% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и TGFRX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 12.37% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 24.40% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 35.36% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 793.45% | -774.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 561.16% | -540.09% |