PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с PSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и PSTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-12.69%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

PSTAX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-0.79%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с NIEPSTAX с HIEMX

Сравнение комиссий VKSIX и PSTAX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.

PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VKSIX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXPSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.02

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.13

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.02

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

-0.07

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PSTAX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.02

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между VKSIX и PSTAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и PSTAX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PSTAX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		8.68%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и PSTAX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и PSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-76.37%

+40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-19.58%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-44.54%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-21.75%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-32.02%

+23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

5.49%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и PSTAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.68%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.67%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

21.63%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

25.15%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

23.56%

-2.49%