Сравнение VKSIX с PSTAX
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 5.15%/yr for PSTAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и PSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью 4.85%.
VKSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
PSTAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам VKSIX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -4.24% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 4.85% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -16.09% |
Correlation
The correlation between VKSIX and PSTAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between VKSIX and PSTAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
VKSIX
PSTAX
Сравнение VKSIX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.31 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.97 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и PSTAX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и PSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -76.37% | +40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -19.58% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -29.63% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -44.54% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -6.03% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -31.82% | +22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 6.33% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.60%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.04% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 16.26% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 18.87% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 25.48% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 23.77% | -2.87% |
Сравнение комиссий VKSIX и PSTAX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и PSTAX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PSTAX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.23% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and PSTAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTAX has higher volatility (7.04%) compared to VKSIX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs PSTAX's -76.37%.
PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и PSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор