PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и KMKAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий VKSIX и KMKAX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VKSIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.31

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.60

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.41

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

0.76

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.31

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между VKSIX и KMKAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и KMKAX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KMKAX в 0.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и KMKAX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-65.57%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-19.64%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-31.56%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-10.45%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-15.53%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

10.65%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и KMKAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.05%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

17.86%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

24.60%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

26.44%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

23.39%

-2.32%