Сравнение VKSIX с HXBIX
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and HXBIX (Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while HXBIX is a Municipal Bonds fund managed by Virtus. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.60%/yr for HXBIX.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и HXBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VKSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
HXBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VKSIX и HXBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -4.24% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 1.09% | 4.22% | 0.71% | 4.72% | -7.76% | 0.72% | 4.27% | 6.81% | 2.01% |
Correlation
The correlation between VKSIX and HXBIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. HXBIX — Ранг доходности на риск
VKSIX
HXBIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VKSIX c HXBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | HXBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и HXBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | HXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и HXBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | HXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | — | — |
Сравнение комиссий VKSIX и HXBIX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HXBIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и HXBIX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HXBIX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 3.51% | 3.01% | 2.47% | 2.61% | 2.58% | 2.05% | 2.93% | 2.60% | 3.41% | 3.51% | 2.78% | 2.87% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and HXBIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и HXBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор