График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX) показал доход в -0.71% с начала года и 3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HXBIX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HXBIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.99% | -2.49% | -0.71% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 0.81% | -1.61% | -0.34% | -0.02% | 0.66% | -0.13% | 0.68% | 1.84% | 1.24% | 0.23% | 0.26% | 4.22% |
| 2024 | -0.14% | 0.13% | -0.19% | -1.03% | -0.33% | 0.99% | 0.65% | 0.76% | 0.81% | -1.30% | 1.33% | -0.92% | 0.71% |
| 2023 | 2.40% | -1.99% | 1.94% | -0.17% | -0.82% | 0.75% | 0.23% | -1.17% | -2.02% | -0.76% | 4.24% | 2.22% | 4.72% |
| 2022 | -2.48% | -0.64% | -2.54% | -2.52% | 1.27% | -1.53% | 2.15% | -1.78% | -3.12% | -0.15% | 3.17% | 0.36% | -7.76% |
| 2021 | 0.35% | -1.48% | 0.55% | 0.73% | 0.36% | 0.27% | 0.63% | -0.26% | -0.78% | -0.08% | 0.54% | -0.09% | 0.72% |
Метрики бенчмарка
Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund: годовая альфа составляет 4.10%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.02.1996.
- Этот фонд участвовал в 11.88% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.95%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.10%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.88%
- Участие в снижении
- -2.95%
Комиссия
Комиссия HXBIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HXBIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HXBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.61 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HXBIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.31 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.23 | $0.34 | $0.29 | $0.37 | $0.39 | $0.31 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.79% | 3.01% | 2.47% | 2.61% | 2.58% | 2.05% | 2.93% | 2.60% | 3.41% | 3.51% | 2.78% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 13.93%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.93% | 24 янв. 2008 г. | 187 | 17 окт. 2008 г. | 128 | 23 апр. 2009 г. | 315 |
| -11.98% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 752 | 24 окт. 2025 г. | 1060 |
| -10.56% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 96 | 6 авг. 2020 г. | 105 |
| -7.89% | 13 окт. 2010 г. | 66 | 14 янв. 2011 г. | 137 | 2 авг. 2011 г. | 203 |
| -7.37% | 6 дек. 2012 г. | 188 | 5 сент. 2013 г. | 174 | 15 мая 2014 г. | 362 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...