Сравнение HXBIX с PHRAX
HXBIX (Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - HXBIX is a Municipal Bonds fund managed by Virtus, while PHRAX is a REIT fund managed by Virtus. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HXBIX charges 0.60%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.
Доходность
Сравнение доходности HXBIX и PHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HXBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHRAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам HXBIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 1.09% | 4.22% | 0.71% | 4.72% | -7.76% | 0.72% | 4.27% | 6.81% | 0.59% | 4.69% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 21.45% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Correlation
The correlation between HXBIX and PHRAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1996 г. | 0.02 |
Over the past year, HXBIX and PHRAX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXBIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
HXBIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHRAX
Сравнение HXBIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXBIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXBIX и PHRAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXBIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -72.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HXBIX и PHRAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXBIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.16% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.02% | — |
Сравнение комиссий HXBIX и PHRAX
HXBIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXBIX и PHRAX
Дивидендная доходность HXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PHRAX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 3.51% | 3.01% | 2.47% | 2.61% | 2.58% | 2.05% | 2.93% | 2.60% | 3.41% | 3.51% | 2.78% | 2.87% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.82% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Часто задаваемые вопросы
HXBIX and PHRAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HXBIX и PHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор